檢索結果：共11筆資料 檢索策略： "王之彥".ccommittee (精準) and cadvisor.raw="林丙輝"
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這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊，採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…
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本文討論興櫃市場的實施，對新上市公司是否減低資訊不對稱效果。同時考量承銷定價中的成長機會評估，是否與發行異常報酬有相關。本研究資料選取自西元1997年至2006年之上市櫃樣本共計818家。研究結果發…
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本研究使用兩階段預測方式，對臺指選擇權進行實證分析。首先對每日在市場交易的選擇權之隱含波動率配適平滑公式，以價性、到期期間為解釋變數，隱含波動率為被解釋變數，利用簡單迴歸估計出平滑公式的係數，發現所…
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證券價格行為模式對其衍生性證券評價的正確性有重大的影響，故探討證券價格變動隨機過程是近來財務領域熱門的主題。自Black-Scholes於(1973)導出選擇權評價模式為選擇權評價開啟了大門，後續研…
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本論文利用 Nelson-Siegel 來配適澳洲公債市場之利率期限結構，並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測，而參數之變動反映利率期限結構之變動， 故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過…
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台灣認購售權證之業務開放至今已有10年以上，但隨著時空之演變，不管是法令亦或是其他相關之因素，造成發行人之收益大幅下滑，無論是競爭對手之增加，發行標的選擇性變多，避險工具之改變，相關競爭之商品問市，…
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本論文涵蓋兩篇於財務模型風險管理的文章，每一篇各代表論文內容的一章。 第一章提出使用即期利率做為利率期間結構狀態變數之替代變數的三因子模型。同時進行即期利率模型於樣本內解釋能力與樣本外預測能力，並比…
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本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Predicting Volatility Using Markov Switching Multifractal Model: Evide…
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考量權益報酬非常態的特性，本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
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本研究目的在探討隱含波動微笑曲線的結構及特性，以及隱含波動偏態程度的決定因數，以LIFFE市場交易的個股及FTSE 100指數選擇權為樣本。第一研究議題主要驗證一些有趣的假說，得到許多實證結果。首先…